Phùng Thế Đông, Nguyễn Kim Trang và Phạm Thanh Lam - Ứng dụng mô hình var phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và dự báo lạm phát Việt Nam

 

Dựa trên dữ liệu thu nhập hàng quý từ quý III/2006 đến quý IV/2021 tại Việt Nam, nghiên cứu đã tiến hành xem xét một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát cũng như dự báo về lạm phát trong quý II/2022.Bằng cách sử dụng mô hình VAR, kết quả cho thấy, trong ngắn hạn, lạm phát chủ yếu bị ảnh hưởng bởi biến động của chính nó trong quá khứ, trong khi giá dầu thế giới, tỷ giá và lãi suất giải thích được một phần biến động của lạm phát nhưng mức đóng góp rất nhỏ. Mặt khác, trong dài hạn, mức độ ảnh hưởng của lạm phát trong quá khứ giảm dần theo thời gian nhưng vẫn giải thích tốt biến động của lạm phát hiện tại và các yếu tố còn lại đều ảnh hưởng đến lạm phát. Ngoài ra, nghiên cứu còn dự báo lạm phát quý II/2022 tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả cho rằng, Chính phủ cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động và linh hoạt trong điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý; kiểm soát tốt tác động của cú sốc tâm lý đến tiêu dùng; theo dõi sát diễn biến giá dầu thế giới, tăng dần tính tự chủ trong khai thác dầu và đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất trong nước, giảm nhập khẩu, giảm ảnh hưởng của giá dầu thế giới đến lạm phát ở Việt Nam.