Nguyễn Tuấn Anh, Vương Nguyên Hạ, Hoàng Yến Nhi và Đinh Minh Thu - Ảnh hưởng của rủi ro địa chính trị tới tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam: vai trò của dự phòng rủi ro tín dụng

Nghiên cứu này phân tích tác động của rủi ro địa chính trị đến tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu bảng gồm 41 ngân hàng và 327 quan sát trong giai đoạn 2008-2023. Chỉ số rủi ro địa chính trị (Geopolitical Risk - GPR) do Caldara và Iacoviello (2022) phát triển được sử dụng để đo lường mức độ bất ổn toàn cầu. Kết quả thực nghiệm cho thấy GPR có ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng. Đáng chú ý, tác động này có sự khác biệt giữa các nhóm ngân hàng tùy theo quy mô và việc có hay không thuộc sở hữu Nhà nước. Những phát hiện này mang lại hàm ý quan trọng cho các ngân hàng và doanh nghiệp trong việc củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và chủ động xây dựng chiến lược ứng phó trước các cú sốc mang tính địa chính trị.