Nguyễn Thị Hiên - Ứng dụng mô hình ARCH – GARCH phân tích sự biến động của chỉ số VN_Index.
Chia sẻ:
28/07/2021 15:48:17
Mã số: 126.1MEIS.11
Việc nắm bắt thông tin của thị trường chứng khoán có một ý nghĩa quan trọng đối với các chủ thể tham gia thị trường, nhất là các nhà đầu tư chứng khoán. Ở thị trường chứng khoán Việt Nam nắm bắt được sự biến động của chỉ số chứng khoán VN_Index chính là nắm bắt được xu thế của thị trường, nó góp một vai trò quan trọng trong việc định giá chứng khoán và quản trị rủi ro. Do đó, bài viết đưa ra một số phân tích và dự báo về sự biến động của chỉ số VN_Index dựa trên bộ số liệu giá đóng cửa hàng ngày của VN_Index trong thời giantừ ngày 02/01/2007 đến ngày 29/12/2017 với 2670 quan sát.Việc phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng các mô hình Kinh tế lượng trong lớp các mô hình mô tả phương sai của sai số thay đổi theo thời gian là mô hình ARCH và các mô hình GARCH.
